Подборка: 6 открытых фреймворков для создания бэктестеров торговых стратегий на Python Хабр

Вместо этого тестировщики анализируют исходный код программы или другие составляющие, например, документацию. Динамическое тестирование — это вид проверки программного обеспечения, который выполняется во время работы программы. На этом этапе деятельность компании Pure Storage на основе требований и анализа тестировщики создают тестовые случаи, тест-планы, отчетность и другую документацию, которая будет использоваться во время тестирования. Тестовая документация определяет, какие тесты будут проведены, как будут собраны результаты и как будет оценено качество ПО. К примеру, тестирование на основе рисков и тестирование на основе требований — два отдельных типа тестирования, нужны разные подходы.

Основы рынка Форекс. Торговые сессии и инструменты

Самые популярные бэктестинговые библиотеки для Python — QuantRocket и Zipline Reloaded. Необходимо определить, на каком рынке или с какими активами вы будете работать. Важно учитывать уровень риска, который вы готовы принять, ожидаемую прибыль и временной горизонт ваших инвестиций (долгосрочный или краткосрочный). К примеру, криптотрейдинг несет в себе гораздо больше рисков, чем другие виды активов, но также может предложить более высокую доходность. Скользящие средние исторически считаются надежными индикаторами торговых настроений. Прежде чем использовать любую стратегию для реальной торговли, её естественно, необходимо протестировать.

Тестирование торговой системы The7

Нет тех самых “островков” результативности, на которые можно опереться, плюс много настроек не прошли минимальные критерии. Не будем раскрывать подробности, просто скажем, что этот метод работает лучше, чем скользящая средняя. Как все это поэтапно делать — рассказываем на примере исследования паттерна “внутренний бар” и стратегии на его основе. Второе на что нужно обращать внимание – это коэффициенты риск-доходности полученного портфеля (Шарпа, Сортино). В данном случае рыночным эталоном выступают ведущие фондовые индексы. Это индекс S&P500 и индекс NASDAQ-100 по американскому рынку и индекс Московской биржи по российскому рынку.

🐍📈 Бэктест на Python: оцениваем торговую стратегию

Эти параметры включают в себя, например, индикаторы технического анализа, условия входа и выхода из позиций, временные интервалы для торговли, стоп-лосс, профит-цель и др. Автоматический бэктест — это тип бэктеста, который использует компьютерный код для анализа исторических данных и тестирования стратегий. Он может выполняться с помощью специализированного программного обеспечения для бэктеста или путем написания собственного кода на языке программирования, таком как Python.

Какие бывают этапы тестирования

Рассказываем, для чего вообще тестируют программы, как происходит этот процесс, сколько всего видов тестирования и в чем особенность каждого из них. Любой спекулятивный сигнал быстро ломает логику осцилляторов, и вы или получаете «ложный сигнал», или пропускаете сильный вход по тренду. Так что если хотите использовать данную стратегию, то над ней придется основательно поработать.

Ручной бэктест — трейдеры анализируют исторические данные, используя свой опыт и знания, затем оценивают потенциальную прибыльность торговой стратегии. Этот тип бэктеста обычно выполняется вручную с помощью электронных таблиц или специализированных инструментов анализа рынка. Выбор программы для анализа торговой стратегии зависит от технических навыков и опыта трейдера. Самые продвинутые могут создать алгоритм для проведения бэктеста даже в Excel, написать в Python и т. Статическое тестирование — это вид проверки программного обеспечения, который выполняется без запуска программы.

Тестировщики играют важную роль в разработке программного обеспечения, проверяя его на ошибки и убеждаясь, что оно работает правильно. Они создают и выполняют разнообразные тестовые сценарии, проверяя функциональность и надежность продукта. Нефункциональное тестирование проверяет нефункциональные аспекты программы — производительность, безопасность, надежность, масштабируемость и совместимость. Основная цель нефункционального тестирования — убедиться, что программа не только выполняет свои функции, но также соответствует требованиям к качеству, производительности и безопасности.

По-другому можно сказать, что такой инвестиционный портфель приносит больше процентов потенциальной доходности на один процент потенциального риска. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Можно использовать готовые стратегии из списка встроенных индикаторов или раздела Скрипты сообщества, куда их могут добавлять все пользователи.

Автоматизированное тестирование — это проверка программного обеспечения с использованием специальных программных инструментов, которые выполняют тесты автоматически, без участия человека. Тестировщик создает скрипты или сценарии тестирования, которые содержат инструкции для выполнения определенных действий и проверки результатов. Необходим для прогнозирования будущих событий или результатов на основе накопленных исторических данных и другой подходящей информации. Для выявления тенденций и составления прогнозов используются статистические модели и алгоритмы машинного обучения.

Либо же сравнивать совокупный портфель из смешанных активов с тем индексом, доля валюты которого преобладает в инвестиционном портфеле. Всегда стоит помнить, что бэктест – это всего лишь исследование прошлых, исторических результатов. Это позволяет инвесторам оценить, как бы повёл себя их портфель в прошлом, если бы они инвестировали в него, оценить эффективность стратегий инвестирования и определить сильные и слабые стороны портфеля.

Затем вы сможете воспользоваться нашими Рекомендациями по ребалансировке чтобы совершать покупки. Лаборатория Портфелей 🧪 – это место где инвестор может протестировать свои инвестиционные идеи, собрать подходящий портфель и оценить эффективность и риск комбинации активов. Однако высокая доходность сопровождается также высокой волатильностью — 47,86% в год, что указывает на значительные колебания стоимости активов в портфеле. Для длительных стратегий (когда вы держите позицию больше месяца) нужно тестировать на длинном периоде, около 15 лет.

На одном из семинаров финансовый гуру обмолвился, что именно нестабильность когда-то успешной методики «3 Осциллятора» заставила его окончательно развернуться в сторону Price Action. Итоговой профит примерно на том же уровне (примерно 20% в год), но линия баланса выглядит более стабильной. В частности, максимальная просадка на уровне 37% — отличный показатель для среднесрочной торговли. По стратегии открывались примерно 2 сделки в неделю, убыточных сделок в 1,5 больше чем прибыльных. Показатели статистики в положительной зоне, но профит-фактор все-таки слабый.

Их должно быть минимум два, чтобы приблизить результат к реальности. Если трейдер хочет проанализировать несколько торговых инструментов, это нужно делать по очереди. Имея на руках итоги тестирования, трейдер может проанализировать свою торговую стратегию. У каждой стратегии есть параметры, которые влияют на расчёты и результат. Их можно изменить в настройках, что также приведёт к изменению результатов тестирования.

• Позволяет обобщить и описать ключевые характеристики массива данных.
• Сегодня достаю из архива стратегию, которые мне присылают для тестирования.
• Возможности Easy Forex Builder позволили нам быстро создать шаблон стратегии и проверить его на нескольких активах.
• Лучший навык для рационального трейдера — умение протестировать любую торговую гипотезу.

Нужно также иметь «План Б» на случай непредвиденных ситуаций (не предусмотренных обычным анализом рисков). Подробное описание уровней тестирования, активностей, ролей и прикрепленных обязанностей членов QA-команды и других причастных. Стратегия тестирования (или тестовая стратегия) — высокоуровневый документ, описывающий техники тестирования, используемые в STLC-цикле, и подтверждает виды и уровни тестирования в данном проекте. Существуют различные сервисы, которые предоставляют такие данные, например, CryptoCompare, CoinMarketCap и другие.

Всей вашей предыдущей работы, или же в реальном времени, пока графики обновляют данные. Этот подход позволяет объединить преимущества обоих типов тестирования и обеспечить более полное и всестороннее тестирование программного обеспечения. Существует еще и тестирование «серого ящика» — это комбинация тестирования «черного ящика» и «белого ящика». Тестировщик знает некоторые детали внутренней структуры программы, но не обладает полной информацией о них. Он проверяет как внешнее поведение программы, так и использует некоторые знания о коде для определения эффективности и корректности работы программы.

Поскольку бэктестинг позволяет трейдерам проверить свои стратегии на исторических данных криптовалют и определить их прибыльность, он становится все более популярным. Опытные трейдеры знают, что выходить на рынок без торговой стратегии (ТС) подобно лотерее. Для этого существует бэктест, или бэктестинг, предназначенный специально для проверки ТС на предмет надёжности и работоспособности. Проводить бэктест рекомендуется каждому, кто хочет стабильно торговать с прибылью. Только выбрав правильную стратегию анализа данных, можно принимать эффективные управленческие решения, основываясь на прошлом опыте.

Сначала мы выберем период времени, на котором хотим протестировать нашу стратегию. Для этого мы возьмем данные о ценах BTC за последний год, начиная с 1 апреля 2022 года и заканчивая 31 мартом 2023 года. Как известно, криптовалюты, в том числе главные монеты Bitcoin и Ethereum, являются высоковолатильными активами, поэтому использование бэктеста может помочь инвесторам и трейдерам в криптоторговле. Рассказываем о том, что такое бэктест и как он используется для оценки и тестирования эффективности торговых стратегий на крипторынке. Мы напишем бэктест для проверки стратегии по торговле акциями NVIDIA.

Значит выставляются только стоповые ордера на покупку — на снижение никаких сделок не работает. Этот паттерн многие торгуют от уровня поддержки / сопротивления, или же в направлении тренда. Так как мы больше любим трендовые стратегии, решили протестировать сразу именно трендовую логику. Самое важное, это определить, обгоняет ли инвестиционный портфель рыночный индекс по доходности, и как он себя ведет во время падения фондового индекса, падает большими или меньшими темпами. И наоборот, если вы задумываете более агрессивную стратерию, то прежде всего инвестиционный портфель должен обгонять рынок по доходности, пусть при этом даже и с большими рисками. Чтобы получить реальную картину, следует внимательно подойти к выбору параметров.

После того как команда утверждает стратегию тестирования и тестовую документацию, проводится тестирование. Тестирование программного обеспечения — это длительный и обширный процесс. Используя этот тип аналитики, основанный на исторических данных, можно получить ответ на вопрос «Почему что-то произошло в прошлом?

В дополнение Вы получите 23 лет бесплатных исторических данных, легко загружаемых непосредственно из программного обеспечения. Интуитивно понятно, что много красного и много N/A (результатов стратегии, которые вообще не прошли даже минимальные критерии теста) — плохо. С максимальной доходностью в 0,3% на форвард-тесте даже и не хочется изучать кривые. Но все же заглянем, какая лучшая из худших настроек прошла через весь этот процесс. Тестирование — процесс воссоздания работы ваших стратегий — может проводиться на основе исторических данных, т.е.

Предположим, что мы хотим проверить, как работала бы стратегия торговли на основе скользящих средних для биткоина за последние 12 месяцев. Некоторые трейдеры обходятся Excel и MATLAB, хотя таблицы не слишком подходят для сложных вычислений, а MATLAB не так-то просто интегрировать с торговой системой. Если уровень математических знаний оставляет желать лучшего, стоит воспользоваться специальными бэктестинговыми библиотеками, которые абстрагируют всю сложную математику.

Наш онлайн модуль «Тестер стратегий» создается как раз для этой цели. С помощью бэктеста вы можете сравнить поведение портфеля из дивидендных акций с индексом широкого рынка и принять решение о целесообразности таких вложений. Существуют готовые программы для тестирования стратегий, а также онлайн-бэктест. Однако нужно учесть, что они в основном платные, поэтому эти расходы тоже лучше заложить в прибыль.

Объемы информации, которая требуется компании для эффективного функционирования, постоянно растут. Поэтому механизмы анализа, интерпретации и использования данных должны быть детально проработаны. Это очень обширный термин, значение которого зависит от стадии, на которой организация находится в модели зрелости аналитики данных.

Информацию о целях обучающей программы вы можете найти на странице описания курса. Для более глубокого понимания философии наших семинаров вы можете ознакомиться с финальным тестом для трейдеров, который включает в себя вопросы по каждому занятию. Возможно, есть какие-то комбинации, с которыми внутренний бар будет работать, но если на старте мы получаем такие вот плохие результаты, то стратегию бросаем.

Для проведения бэктестинга можно использовать такие программы, как TradingView, MetaTrader, Python, R и другие. Трейдер должен выбрать программу, которая наилучшим образом соответствует его потребностям и навыкам. Перед началом проверки эффективности торговой стратегии нужно учесть несколько ключевых факторов — гипотезу, рынок, тип актива, источник данных и основной инструмент для расчетов. Чтобы проверить эффективность этой (или любой другой) стратегии, Вы можете скачать Forex Tester бесплатно.

Из зоны максимальной просадки в 60% счет вышел достаточно быстро, но практически все время теста баланс колебался в зоне начального уровня в диапазоне ±25%. В современном мире данные анализируются с помощью математических методов и IT-технологий. Аналитика помогает прийти к выводам, которые необходимы для планирования и принятия управленческих решений.

Бэктест в трейдинге представляет собой эффективный метод проверки ТС на прочность. Интерпретация зависит главным образом от целей, прописанных трейдером в стратегии. При торговле несколькими валютными парами результаты по каждой из них надо читать отдельно. Тестировать торговую стратегию надо с использованием разных временных интервалов.

Эта группа объединяет в себе виды, которые используются в зависимости от этого, насколько тестировщик знаком с тестируемым продуктом. Нефункциональное тестирование часто охватывает атрибуты программы, которые не всегда видны конечному пользователю, но критически важны для обеспечения стабильной и надежной работы приложения. Каждый из видов тестирования направлен на проверку различных аспектов программного обеспечения.

Например, вводя дополнительные данные, которых изначально не было в торговой стратегии, трейдер уводит тестирование от реальной ситуации, и результаты не будут объективными. Также не стоит проверять на тесте свои гипотезы, с этой целью лучше использовать другие инструменты. Тестирование «черного ящика» — это способ проверки программного обеспечения, когда тестировщик не знает внутренней структуры или деталей работы самой программы. Он смотрит на нее как на «черный ящик», и проверяет, как система взаимодействует с внешним миром и выполняет свои функции.

Автоматизированные тесты могут проверить функциональность, производительность, совместимость и другие аспекты программного обеспечения. В ходе ручного тестирования тестировщик выполняет различные сценарии использования и тестовые сценарии, вводит данные, наблюдает за результатами и проверяет, нет ли ошибок или неожиданного поведения. Если обнаруживаются проблемы, тестировщик документирует их, чтобы разработчики могли исправить ошибки. Ручное тестирование — это проверка программного обеспечения вручную, без использования автоматизированных инструментов. Тестировщик взаимодействует с программой как обычный пользователь. В своей работе тестировщики используют различные виды и методы тестирования, а также прорабатывают сценарии, в которых продукт может оказаться.

Обычно какие-то попытки улучшения приводят либо к аналогичным результатам, либо к худшим. Напомним, что не тестировали на других инструментах, кроме валютных пар. Но еще один пункт в пользу робастности — надежная стратегия должна себя неплохо проявить на любом рынке. Вот как выглядит матричный форвард-тест стратегии внутреннего бара на крупных таймфреймах без использования тейк-профита. Бэктесты — это хорошо, но они не всегда дают робастные данные, то есть устойчивые к рыночным изменениям.

Подготовка данных – важное условие, чтобы выбранная стратегия анализа данных была наиболее эффективна. Понимание, какую информацию требуется получить и для чего, определяет стратегию анализа данных. Стратегия анализа данных зависит от того, для какой сферы и с какой целью собрана информация.

Как только будут собраны данные, дающие ответ на интересующие вопросы, можно приступать к глубокому статистическому анализу. Важно определить взаимосвязи, выявить закономерности, а также отсортировать и отфильтровать информацию по переменным. В процессе управления и организации данных есть несколько нюансов. Перед тем как приступить к сбору новой информации, необходимо понять, какие данные имеются в существующих базах и других ресурсах. Команда тестирования оценивает фактические и ожидаемые обстоятельства и строит модель, учитывая входы, выходы, действия и возможное поведение продукта.

Именно по этой причине дальше бэктесты объединяются в форвард-тесты, а потом симулируются различные вероятности стратегии с помощью метода Монте-Карло — проводится как можно больше стресс-тестов. Например, вы хотите собрать “защитный портфель” – стабильный, без сильных колебаний, пусть и с меньшей доходностью чем рынок. Проводя бэктест вы должны обращать внимание на то, как этот портфель проходил прошлые кризисы. Бэктест (backtest) – это тестирование поведения инвестиционного портфеля на исторических данных. Безусловно, требуются некоторые умения и энное количество времени на его проведение, но результат того стоит.

Модели будущего продукта также могут создаваться на основе какого-то существующего продукта, или технологии, или с учетом рассчитываемой скорости передачи данных, особой инфраструктуры, и других факторов. Например, предположим, что за последние 12 месяцев цена биткоина выросла на 50%. Если наша стратегия торговли на основе скользящих средних заработала бы 60% за этот период, мы можем считать ее успешной. Если же наша стратегия торговли потеряла бы 10%, мы можем считать ее неуспешной.

На данном этапе инвестор должен провести визуальное сравнение кривой капитала инвестиционного портфеля и рыночного индекса. Например, портфель из фонда SCHD (фонд, вкладывающий в дивидендные акции США) имеет сопоставимую с рынком волатильность и доходность. При этом, на бычьем рынке S&P обгоняет портфель, а на медвежьей фазе – наоборот. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Тем не менее, стратегию «3 Осциллятора» до сих пор рекомендует новичкам для изучения теханализа, а также тем, кто использует технические индикаторы как основной источник торговых сигналов. Полученную информацию необходимо занести в журнал, проставляя даты сбора. Анализ данных – эффективный инструмент, который облегчает процесс принятия управленческих решений. Анализ данных – это инструмент, который позволяет наглядно продемонстрировать большой объем информации. Данные представляются в таком формате, чтобы их было проще понять и удобно обсуждать.

Путём анализа больших пластов исторических данных было выявлено, что актив в новом цикле с большой долей вероятности будет вести себя так же, как он делал это в прошлом. Это позволяет программе воспроизвести модель торговли согласно введённым данным и произвести подсчёты. Любая торговая стратегия строится исходя из предполагаемой доходности и системы управления капиталом, то есть определения приемлемого риска.

Для случаев, когда процедуры тестирования в проекте сконцентрированы на снижении риска регрессии функциональных и нефункциональных аспектов продукта. В этом случае строго соблюдается некий формализованный стандарт качества (например, стандарт ISO25000); применяют чеклисты и/или другие формальные подходы. В некоторых видах тестирования (например, безопасности) и типах приложений (например мобильные) существуют общепринятые/стандартизированные чеклисты проверок. Например, для maintenance-тестирования обслуживания чаще всего достаточно чеклиста, описывающего соответствующие функции, их свойства и т.д. Теперь мы будем считать, сколько бы заработали или потеряли, если бы следовали нашей стратегии за выбранный период. Если наша стратегия торговли была прибыльной, мы можем считать ее успешной.

Есть много способов тестирования, по разным оценкам в среднем их больше 30. Результат анализа данных – вывод, который построен на текущих знаниях исследователя. Информацию нужно собирать таким образом, чтобы она соответствовала задачам анализа и применения.

В случае некорректно заданных параметров анализу будет подвергнута не реальная торговая система, а виртуальная. С помощью языка Pine Script любой пользователь может создать стратегию. В документации языка Pine есть специальный раздел, посвященный написанию и работе со стратегиями. Такой подход позволяет сосредоточиться на тестировании того, как программа взаимодействует с пользователем и окружающей средой, не вдаваясь в детали ее внутренней реализации.

Эту методику знаменитый финансовый коуч-тренер Нейл Фуллер использовал на пике своей популярности в роли трейдера. Она входила в комплект стратегий, благодаря которым он сумел в 2016 году выиграть $1 млн. В конкурсе трейдеров от брокера AxiTrader и показать фантастический результат — почти 370% за три месяца торговли. Если интерпретация данных прошла эту проверку, то заключения являются продуктивными. Их смело можно использовать для разработки управленческих решений.

На базовом (для самого Фуллера) активе GBP/USD получаем отличный результат — 46% за три месяца с отличным показателем восстановления. Это означает, что общая идея стратегии достаточно прибыльная, хотя для адекватной оценки нужно провести ряд тестов в более «боевых» условиях. Напомним, что сам гуру трейдинга давно отказался от торговли по индикаторам в пользу паттернов Price Action.

Вместо специальных бэктестинговых библиотек будем использовать NumPy и pandas. Как видите, тестирование на исторических данных – это довольно просто, если у Вас есть подходящие инструменты. Кстати, фондовый рынок за небольшими исключениями — это технически чистый тренд. Любопытным предлагаем специальный сервис ETF Replay, где можно в онлайн-режиме протестировать классические скользящие средние на активах американского фондового рынка. Только после того, как стратегия протестирована, есть смысл использовать её для реальной торговли. Кроме того, тестирование даёт возможность увидеть, сколько прибыли приносит вам стратегия и рассчитывать, что и при переходе на реальный депозит доходность с определенной вероятностью сохранится.

Бэктестинг помогает трейдерам увидеть, как стратегия работает в различных условиях рынка и как ее можно улучшить. Анализ данных представляет собой процесс проверки, очистки, преобразования и моделирования сведений. Он позволяет обнаружить полезную информацию, обосновать выводы и разработать эффективные управленческие решения. В наши дни без аналитики не обойтись в бизнесе, науке, социальной сфере и т.д. Универсальных советов по повышению эффективности торговой стратегии на основе бэктестинга нет.

Тестирование концентрируется на дефектах, обнаруженных уже в работающей системе. Стратегия тестирования в сущности неизменяемый документ, после того как создана, согласована и утверждена проджект-менеджером. Затем мы выберем две скользящие средние — 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA50) и 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA200). Все схемы обязательно нужно тестировать на практике и лучше делать это самостоятельно. Предлагаем нашим читателям самостоятельно проверить еще один популярный комплект EMA (8) + EMA (12) + EMA (24) + EMA (72), называемый «гармоническим».

Теперь они становятся главными тестировщиками, а продукт становится частью их повседневной жизни. Устранение дефектов и поиск ошибок проводится быстро, но тщательно. После того как разработчики устраняют дефекты и выпускают продукт, тестировщик переходит к тестированию продукта в рабочей среде. Важно отметить, что на этом этапе не только происходит релиз продукта, но и начинается пост-релизовая поддержка. Когда программисты создают новое приложение или вносят изменения в существующее, они могут допускать ошибки. Тестирование помогает выявить эти проблемы и убедиться, что приложение работает так, как задумано.

И также компании выбирают тестировщиков под сами требования проекта. Судя по всему, именно стабильность евро в составе кросса улучшила результат в период сильных спекуляций по GBP/USD, на котором провалился предыдущий тест. Абсолютный профит получился чуть меньше, но соотношение убыточных/прибыльных сделок и показатели статистики значительно лучше.

Показатели статистики слабее, чем в предыдущем тесте, но все равно стабильные. MA с периодами от 200 и выше еще называют инвестиционными, так как расположение цены выше/ниже таких линий показывает интерес крупных (институциональных) игроков. «Веер cкользящих средних» использует классический метод отработки тренда на различных периодах и позволяет торговать в направлении самой сильной тенденции. Не самая ужасная кривая, но мы не можем ей доверять — очень мало “островков” на форвард-тесте выше. То есть велика вероятность, что эта кривая подогнана к историческим данным и не выживет в реальном трейдинге. Убедившись, что грубых багов и ошибок нет, а торговая логика работает именно так, как должна, мы передали стратегию дальше — в глобальный исторический тест.

Лучший навык для рационального трейдера — умение протестировать любую торговую гипотезу. Ни аналитика, ни поиск сигналов глазами, ни интуиция — только тесты и эксперименты. Зато вы сразу получаете объективные данные о торговой стратегии, экономя много денег и времени. Некоторые трейдеры ошибочно считают, что достаточно провести бэктест единожды и забыть о нём.

Но наш взгляд, на H4 стратегия с теми же параметрами должна давать более стабильный результат. В итоге за два года получилось менее 50% прибыли, для золота – довольно слабый результат. Показатели статистики ниже рекомендованных значений, что, в принципе, характерно для спот-активов с ценными металлами. Вход в рынок выполняется на откате наиболее быстрой скользящей средней.

Четыре вида аналитики и типы обработки, рассматриваемые в статье, применяются для получения результата, который задаст последующее направление действиям компании. Оптимизация скользящих средних (см. изображения выше) демонстрирует изменение “ландшафта прибыльности”. Отсюда у трейдера возникает необходимость постоянного тестирования – одна настройка торговой системы не может работать вечно. После завершения бэктестинга трейдер должен определить, насколько эффективна была его стратегия, и выявить ее сильные и слабые стороны. Также трейдер должен убедиться в том, что результаты бэктестинга достоверны и могут быть использованы для предсказания будущих тенденций на рынке.

Рынок живёт своей жизнью, он сейчас более волатилен и менее предсказуем, что может повлиять на эффективность торговой стратегии. Кроме того, если трейдер перешёл на другой актив или добавил новые параметры в торговлю, без тестирования не обойтись. Во время функционального тестирования тестируются различные сценарии использования, входные данные и выходные результаты, чтобы удостовериться в правильности работы приложения.

Как показывает практика, многие компании не уделяют должного внимания диагностической аналитике. Зачастую анализ информации заканчивается ответами на вопросы «Что случилось? Как и в примере выше с Agile, может быть подход к тестовой стратегии, основанный на фидбеке от пользователей и стейкхолдеров. Например, имеем сценарий тестирования кроссбраузерной совместимости веб-приложения. Владелец продукта предоставляет список браузеров и их версий; также может указать нужные операционные системы и другие требования.

Такой подход позволяет проверить детали реализации программы и выявить возможные ошибки, которые могли бы остаться незамеченными при тестировании «черного ящика». Эти сценарии запускаются на специальных инструментах для автоматизации тестирования, которые эмулируют действия пользователя и анализируют результаты выполнения. Далее к проекту привлекают тестировщиков, которые специализируются на выбранном методе тестирования. Существуют фулстек-тестировщики, которые умеют применять в проекте все виды тестирования. Но чаще всего компании выбирают более узкоспециализированных специалистов — как правило, их знания глубже в каком-то одном из способов.

Прибыль в моменте достигала 170%, но в конце теста прошло несколько неудачных сделок. В методике «Веер МА» торговля ведется строго по тренду и на откатах в сторону основного движения; в периоды флета любая торговая стратегия на основе МА стабильно убыточна. На данном занятии мы обсудим, как собирать и анализировать статистику для подобного «ручного» тестирования. В качестве примера будет разобрана среднесрочная торговая стратегия, которая обсуждалась в рамках курса «Трейдинг. Диапазон тестирования – с 2007 по 2015 год, финансовый инструмент — EURUSD.

Это упростит процесс работы с информацией (в частности, построение моделей). Без диагностической аналитики не получится создать эффективную систему анализа данных. Например, если не установлена причина, почему в прошлом году товарооборот снизился на 20 %, нет смысла тратить время на составление прогнозов на будущий год. Современные BI-системы имеют удобный функционал для поиска данных. Кроме того, работать с инструментами стало проще благодаря возможностям искусственного интеллекта. Теперь можно детально исследовать информацию на более глубоком уровне (к примеру, визуализация ключевых драйверов в Power BI, функция анализа на основе поиска в Qlik и т.д.).

На основе результатов бэктестинга трейдер должен оптимизировать свою стратегию, чтобы улучшить ее эффективность. Во-первых, прошлые результаты не являются гарантией будущей производительности. Кроме того, модель, созданная для симуляции торгов, может содержать определенные ошибки или недостатки, которые не учитываются в процессе бэктеста. В основе бэктестинга лежит использование исторических данных для моделирования торговой стратегии.

Эта группа объединяет в себе виды, которые предполагают определение того, какие части программы или системы подвергаются тестированию. Тестирование позитивных сценариев проверяет, как должна работать программа в нормальных условиях. Например, если это веб-приложение, тестирование позитивных сценариев проверит, что пользователь может успешно зарегистрироваться, войти в систему и без проблем использовать основные функции. Главная цель заключается не в создании идеального продукта без ошибок, а в обнаружении максимального числа дефектов, которые могут потенциально повлиять на работу системы. Тестирование проводят тестировщики — они отвечают за обеспечение качества, контролируют его и проверяют, что продукт соответствует всем заданным требованиям.

Тестирование — это проверка программного обеспечения, которая показывает, соответствует ли оно ожиданиям разработчиков и правильно ли работает. Поделитесь своим мнением, если Вы уже пробовали или хотите протестировать такую комбинацию индикаторов. Достаточно уверенный профит показал только GBP в паре с долларом и в кроссе с EUR. Радует то, что позитивная динамика профита усилилась именно в последнее время, хотя профит-фактор мог бы быть и выше. Но это можно регулировать с помощью Take Profit / Stop Loss и Trailing Stop / Trailing Step, а также более агрессивным манименеджментом. Как активный трейдер, Нейл Фуллер из стандартных технических индикаторов использует только скользящие средние — для контроля поведения паттернов PA в зоне основного тренда.

Позже заказчик (как правило) разрабатывает стратегию и план будущего тестирования, выбирает методы тестирования, которые будут применяться. И в зависимости от выбранного способа решает, тестировщик с какой специализацией необходим проекту. Далее создается тестовая документация и проводится само тестирование. Функциональное тестирование проверяет соответствие программы или системы заранее определенным функциональным требованиям и ожиданиям. Основная цель функционального тестирования — убедиться, что программа выполняет свои функции и операции согласно спецификациям, а также работает правильно и без сбоев.

Там, где GBP/USD начала активно давать профит, ее визави — пара EUR/USD — показала убыток и в итоге провалила депозит на 60%. Тот факт, что под конец теста баланс оказался положительным, скорее, случайность. Напомним, что данный тест не предполагает частичное снятие профита. Запрограммировать момент «войти в сделку на следующем баре после пересечения трех линий» также не просто. Поэтому будем открывать сделку на следующем баре после пробоя тренда — это будет более надежный сигнал. Перед тем, как создать файл стратегии в Easy Forex Builder, отметим несколько ключевых моментов.

Другие требуют длительного наблюдения и подтверждения экспериментальным путем. Стратегия анализа данных напрямую зависит от типа исследуемой информации. Тестирование и оптимизация торговых стратегий – весьма полезное упражнение для развития трейдерских навыков. На примере оптимизации простой ТС можно убедиться в надежности незамысловатых систем и в необходимости проводить тесты и оптимизацию на постоянной основе. Для анализа нужно иметь исторические данные, то есть результаты проведённых сделок. Если такие данные отсутствуют, тест может показать предполагаемые результаты торговли.

К примеру, если бухгалтеру нужно проанализировать прибыль компании, применяется математический метод. После проведения расчетов станет понятно, как изменилась прибыль в интересующем периоде. Эти данные можно использовать при разработке стратегического плана на будущее. Сегодня достаю из архива стратегию, которые мне присылают для тестирования. Называется «H4-H1».В принципе данная стратегия является классической, так как содержит классические индикаторы, а так же точка входа выявляется на основе двух временных интервалов. Все типы тестовых стратегий, описанные выше, применяются в зависимости от особенностей продукта, или могут сочетаться.

Сегодня Нейл живет в Австралии, в торговле предпочитает CFD-контракты, фьючерсы и американские акции, а также считается активным популяризатором знаний о финансовых рынках. Тут постоянно публикуются его статьи и рекомендации на английском языке — по возможности рекомендуем читать регулярно. Описательная аналитика присутствует в абсолютном большинстве компаний – вряд ли получится обойтись, например, без отчетов отдела продаж или статистических отчетов о прибылях и убытках. Важно установить правила, которые регламентируют хранение и именование файлов. Это облегчит коммуникацию между участниками проекта, а также сэкономит время – не придется собирать одну и ту же информацию по несколько раз.

— Скрипт с открытым кодом — можно менять алгоритм в визуальном редакторе;— Видео как загрузить скрипт в программу «ТСЛаб»;— Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab. В стратегии «H4-H1» применяются всего два индикатора — Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) и Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) . Наилучшие комбинации скользящих средних там, где цвет темнее – в правом верхнем углу. Это очень “медленные” скользящие, поскольку шкала идет слева направо и снизу вверх.

Однако оптимизация простой ТС показала, что работа только по двум скользящим средним с правильными настройками способна давать профит. Например, правый верхний угол показывает результативность скользящих средних с параметрами около 500. Конкретнее – хороший результат дала бы торговля по двум SMA с параметрами “458” и “470”. На них видно, какой набор параметров скользящих средних наиболее прибылен.

К тому же, результаты, полученные в процессе анализа данных, необходимы для разработки инвестиционной политики, оптимизации бизнес-процессов и создания дополнительных конкурентных преимуществ. Бэктестинг — это мощный метод проверки торговых стратегий, но лишь при условии, что он выполнен корректно. Это, в свою очередь, позволит избежать неоправданно высоких ожиданий и снизить риск существенных убытков при применении стратегии в реальных торговых условиях. Важно использовать высококачественные данные без ошибок, так как от этого зависит точность и надежность результатов бэктестинга. Продолжительность временного периода, из которого берутся данные, зависит от длины позиции и типа стратегии.

Анализ требований позволяет выяснить, какие возможные риски или сложности могут возникнуть при тестировании. Также на этом этапе можно выявить возможные несоответствия или недостаточно ясные требования, которые требуют уточнения у разработчиков или заказчика. Возможности Easy Forex Builder позволили нам быстро создать шаблон стратегии и проверить его на нескольких активах. Конечно, пришлось сделать некоторые отклонения от методики и ужесточить правила входа, но это только повышает доверие к итогам теста.

Фактически основной профит достигнут на последнем периоде теста, до этого баланс колебался в диапазоне ±25% от начального депозита, а максимальная просадка на уровне 62% (в моменте) достаточно опасна. Чтобы предварительно проверить прибыльность, проводим быстрый тест стратегии в EFB — можно выбрать любые три месяца из ценовой истории. Собрав данные, важно отфильтровать их, проверить общее качество, а затем создать удобную систему хранения.

Условно их можно разделить на шесть групп — давайте их рассмотрим. А чтобы разобраться в видах тестирования было проще, объясним их принцип на примере обычной шариковой ручки. Невозможно предусмотреть все особенности использования и окружение, в котором будет работать продукт. Поэтому на данном этапе акцент делается на обратной связи пользователей.

Обратите внимание на механический характер торговли по PA. Спекуляции о прибыльности того или иного сетапа PA продолжатся, но тест есть тест. По разбору метода Price Action огромную работу проделал Роман Чапайкин. Это трейдер и программист, с которым мне посчастливилось познакомиться и работать. Например, при тестировании медицинских ИТ-систем, которые обязаны соответствовать регуляторным стандартам государства. В следующей секции по возможности кратко описываются все потенциальные риски в проекте, могущие вызвать проблемы в процессе тестирования.

Например, если веб-приложение необходимо протестировать на регрессию, QA-команда может автоматизировать как позитивные, так и негативные use-кейсы, и выполнять тесты всякий раз при обновлении приложения. Важная секция, содержащая данные об инструментах автоматизации тестирования, управления им, и обслуживания тестовых процессов. Инструменты тестирования безопасности и производительности; платные или open-source.

Бэктест предназначен для того, чтобы проверить, даст ли стратегия при заданных параметрах желаемый уровень прибыли. Тестирование «белого ящика», наоборот, предполагает, что тестировщик имеет доступ к внутренней структуре и коду программы. Он изучает, как работает программа «изнутри», чтобы убедиться, что все компоненты и функции написаны правильно и соответствуют требованиям.

После изучения условий тестирования, таких как риски и требования, QA-команда уточняет обстоятельства тестирования. В случае тестирования на основе требований для определения обстоятельств изучаются требования. Затем создаются и выполняются тесты, направленные на проверку выполнения требований. В аналитической стратегии отслеживаются результаты проверки требований, и те, которые были проверены и прошли, и те, которые не прошли, и те, которые не были полностью протестированы.

Позволяет обобщить и описать ключевые характеристики массива данных. Для описания данных рассчитываются показатели центральной тенденции и дисперсии. Этот вид исследования помогает сформировать детальное представление об информации, выявить ее структуру и свойства. Использование каждого из методов направлено на достижение определенного результата, который облегчает процесс принятия решения или позволяет создать верный алгоритм действий. Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купилиодин контракт фьючерса на индекс РТС (RTS) и держали позицию.Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднееиспользовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.

Здесь нет места экспериментам, анализ торговой системы не предназначен для поиска вероятных вариантов при меняющихся условиях. Для получения более достоверного результата лучше ввести другие исходные данные и повторить тест. При добавлении стратегии на график во вкладке Тестер стратегий появляется дополнительная информация, демонстрирующая отчёт о результатах стратегии. Стратегии — это созданные на языке Pine специальные скрипты, которые позволяют отправлять, менять, исполнять и отменять заявки на покупку или продажу, тем самым моделируя процесс реальной торговли на графике. Основной депозит «слился» практически сразу, но в последний период теста на новом уровне (около 3000) наблюдались привычные колебания прибыли/убытка. Предполагается торговля на валютных активах со стабильной ликвидностью и устойчивой тенденцией, как минимум, к среднесрочным трендам.

Обратите внимание, что все протестированные валютные пары получают и теряют профит примерно с одинаковой скоростью, за счет чего не получается стабильного роста. Фактически пара евро/иена постоянно находится в достаточно широком флете, и, как нам казалось, этого диапазона должно было хватить для получения краткосрочного профита в обе стороны. Увы, пересечения линий осцилляторов давали слишком много «ложных» сигналов, за счет чего сделки попадали в убыток, даже если сигнал от пробоя тренда был сильным. Потом на его основе можно будет делать копии стратегии для использования с разными параметрами.

Для коротких стратегий (когда позиция держится менее недели) достаточно тестировать на периоде около 10 лет, а для внутридневных стратегий хватит периода в 3-4 года. Тест стратегии проводился в Forex Tester с использованием исторических данных, которые предоставляются вместе с программой. Для надежного входа взаимное расположение линий индикаторов (правильный порядок − от быстрых к медленным) должно соответствовать направлению тренда. Для крупных временных периодов рекомендуется использовать экспоненциальные, для более мелких − простые скользящие средние (см. Использование индикаторов). МА используются как сильные динамические уровни поддержки/сопротивления, поэтому в зоне таких линий большинство участников или входят в рынок либо фиксируют результат сделки.

Файл XML дает подробную информацию о результативности каждой серии. Первая секция, включающая данные о сотруднике, который отвечает за согласование, проверку, утверждение, и использование Стратегии. Используйте Лабораторию Портфелей когда составляете новый инвестиционный портфель, либо если хотите оптимизировать текущую стратегию. Бета равна 0,75, это означает, что доходность стратегии менее волатильна, чем доходность рынка в целом. Примерно 2-3 сделки в неделю со стабильной прибылью в 3 раза больше убытка сделают эту стратегию отличным дополнением к любой торговой системе. Для AUD/USD характерны среднесрочные трендовые участки и стратегия отлично их отрабатывает.

На текущий момент данный модуль представляет из себя тренажер для ручного тестирования и обкатки Ваших торговых идей на исторических данных. В следующих версиях функционал будет расширяться, будут добавлены возможности использования элементов технического анализа и возможности программирования стратегий для автоматического тестирования. Нужно тщательно следить, чтобы в параметры не попали данные будущих периодов. Погрешность результатов при этом увеличится, анализ не даст нужной информации, а трейдер останется в неведении, что бэктест выполнен неверно. Чтобы протестировать продукт, сначала нужно изучить его требования, проанализировать их.

Если трейдер закладывает в какой-либо инструмент высокую долю риска в ожидании большей прибыли, скорее всего, в анализе будет просадка. В случае, когда трейдер выбирает консервативную торговлю, не стоит ждать, что модель покажет высокую прибыль, но зато риск убытков будет меньше. С каждым днем увеличивается объем накопленной человечеством информации.

Важная составляющая — анализ волатильности выбранных активов, ведь при слишком сильных колебаниях цены может сработать стоп-приказ, лишив участника торгов дохода. Как и любой написанный на языке Pine скрипт, стратегии можно публиковать. В этом случае отчёт со всеми индикаторами будет включён в публикацию.

Стратегия тестирования не представляет собой «расширенную версию плана тестирования» — тест-план является документом нижнего уровня; в то время как Стратегия это «общий, целеполагающий» документ. Оба документа являются важными артефактами в QA, направленными на расширение тестового покрытия и повышение качества продукта. Также включаются графики занятости сотрудников, прикрепленные задачи и подобные рабочие моменты, чтобы QA-команда была максимально структурированной и эффективной. Чтобыоценить эффективность торговой стратегии, применяемой к историческим данным,необходимо учитывать несколько важных показателей. Для такого спекулятивного актива стратегия дала слишком мало сделок, тем более, на часовом таймфрейме.

В случае если для сбора данных применяется опрос, интервью или наблюдение, важно предварительно сформулировать список вопросов. Это исследование системы посредством проведения множества экспериментов. Поскольку, как правило, невозможно за один раз проанализировать информацию, собранную механистическим способом, этот тип не применяется в разовых алгоритмах. Эти методы позволяют разработать алгоритм действий в той или иной ситуации. Чтобы найти оптимальное решение, используются математические модели, построенные на данных и ограничениях бизнеса. Чтобы сделать выводы о параметрах популяции (в частности, среднем значении и доле), применяются статистические модели и тестирование.

Кроме того, предиктивный анализ требуется для принятия управленческих решений. В этом случае применяются математическое моделирование, алгоритмы оптимизации и т.д. Трейдер должен определить параметры своей стратегии, которые будут использоваться во время бэктестинга.

Для исследований требуется детальная обработка огромных массивов данных. Просто собрать информацию недостаточно – необходимо найти ей практическое применение (например, проверить гипотезы, выявить закономерности или сделать прогнозы). Трейдеру необходимо провести бэктестинг вручную или на программе, выбранной им ранее, используя исторические данные и параметры своей стратегии. В ходе бэктестинга трейдер получит результаты, которые покажут эффективность его стратегии на исторических данных. Даже если вы не являетесь программистом, вы все равно можете провести качественное тестирование стратегии.

МА работают с любой биржевой ценой (open/close, max/min, средневзвешенные), но чаще всего используют цену close – как самую корректную для анализа по истории. Например, для дневного графика MA (200) – долгосрочный тренд (примерно 1 год), MA (50) – среднесрочный (примерно 2-2,5 месяца) и MA (20) – краткосрочный тренд (4 торговые недели). Если планируете держать позицию 1-2 недели на дневном графике, то вам нужны EMA (7) и EMA (14), но обычно используют периоды 5 и 10 – по количеству торговых дней. На этой странице вы можете ознакомиться с материалами тринадцатого занятия курса «Трейдинг. Если вам кажется,  что стратегия хорошая — вам это только кажется. Если вам кажется, что инструмент для торговли подходящий — вам это только кажется.

В трейдинге невозможно прийти к вечно прибыльным параметрам, запрограммировать их и оставить робота делать деньги на рынке. Рано или поздно настройки торговый стратегии форекс придут в негодность. Это усложняет работу трейдера, вынуждает его всегда быть в тонусе, находиться в постоянном поиске и разрабатывать все новые и новые подходы и торговые механизмы. Помимо манеры трейдинга в этих подходах кардинально отличаются возможности тестирования торговых систем форекс.

Фуллер использовал методику на D1 и выше, в соответствии со своим принципом торговли только на «качественных сигналах», с высоким потенциалом прибыли. Чтобы внедрить ее, придется последовательно пройти всю кривую зрелости аналитики. Под повторяемостью понимается, что процесс обработки данных стандартизирован и его регулярное применение не вызывает сложностей (к примеру, еженедельное формирование отчета о продажах). При этом все сложные задачи выполняются автоматически («ручное» вмешательство почти не требуется). Этот способ позволяет сэкономить время и снизить издержки (по сравнению с традиционными методами). Интуитивно кажется, что для профита торговая стратегия должна быть очень сложной.

Четкое понимание требований помогает определить области, которые нужно протестировать. Это последняя ступень в модели зрелости, которая сочетает в себе методы описательной и прогнозной аналитики. Результаты, полученные в процессе анализа данных, помогают принимать взвешенные управленческие решения.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.